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Mandelbrot

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La modélisation des discontinuités boursières : le programme de Mandelbrot et le programme pragmatique

Christian Walter, Jumps in financial modelling: pitting the Black-Scholes model refinement programme against the Mandelbrot programme, FMSH-WP-2015-95, april 2015.

Working Paper en langue anglaise

Deux programmes de recherche se partagent les travaux de modélisation des discontinuités des variations boursières entre les années 1960 et les années 2000 : le programme de Mandelbrot et le programme « pragmatique ». On présente ici ces deux programmes de recherche en les situant l’un face à l’autre.