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modélisation financière

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La modélisation des discontinuités boursières : le programme de Mandelbrot et le programme pragmatique

Christian Walter, Jumps in financial modelling: pitting the Black-Scholes model refinement programme against the Mandelbrot programme, FMSH-WP-2015-95, april 2015.

Working Paper en langue anglaise

Deux programmes de recherche se partagent les travaux de modélisation des discontinuités des variations boursières entre les années 1960 et les années 2000 : le programme de Mandelbrot et le programme « pragmatique ». On présente ici ces deux programmes de recherche en les situant l’un face à l’autre.

Les deux quantifications de la théorie financière. Contribution à une histoire critique des modèles financiers

Christian Walter, Les deux quantifications de la théorie financière. Contribution à une histoire critique des modèles financiers, FMSH-WP-2015-89, février 2015.

Nous proposons d'analyser les changements de la théorie financière sur longue durée à partir de la notion de première puis de seconde quantification de cette théorie. Nous introduisons la notion de quantification puis nous présentons les deux quantifications en les situant l'une par rapport à l'autre au moyen d'un cadre stylisé d'un marché élémentaire à l' équilibre.